白燕飞，女，管理学博士，副教授（预聘制），硕士生导师。
研究方向：金融工程与风险管理、保险精算、系统优化与决策、金融数学
讲授课程
本科生：《利息理论》、《线性代数》等课程
教育经历
2016年9月至2020年10月，湖南大学，工商管理学院，管理学博士
2013年9月至2016年6月，湖南师范大学，数学与计算机科学学院，理学硕士
2009年9月至2013年6月，曲阜师范大学，数学科学学院，理学学士
主要研究成果：
[1] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou*, Helu Xiao, Rui Gao and Feimin Zhong. A hybrid stochastic differential reinsurance and investment game with bounded memory[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 296(2):717-737. (SCI, SSCI)
[2] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou*, Helu Xiao, Rui Gao and Feimin Zhong. A stochastic Stackelberg differential reinsurance and investment game with delay in a defaultable market[J]. Mathematical Methods of Operations Research, 2021, In Press, DOI:10.1007/s00186-021-00760-y.
[3] Zhongbao Zhou, Yanfei Bai*, Helu Xiao and Xu Chen. A non-zero-sum reinsurance-investment game with delay and asymmetric information[J]. Journal of Industrial and Management Optimization, 2021, 17(2):909-936.
[4] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou*, Helu Xiao and Rui Gao A Stackelberg reinsurance-investment game with asymmetric information and delay[J]. Optimization, 2020, 70(10):2131-2168.
[5] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou, Rui Gao and Helu Xiao*. Nash equilibrium investment-reinsurance strategies for an insurer and a reinsurer with intertemporal restrictions and common interests [J]. Mathematics, 2020, 8(1): 139. (SCI, SSCI)
[6] 白燕飞,陈旭. BMAP模型中最优分红和注资问题[J].湖南师范大学自然科学学报,2016,39(03):62-68. (中文核心期刊)
[7] Rui Gao, Yaqiong Li*, Yanfei Bai. Numerical pricing of Exchange option with stock liquidity under Bayesian statistical method, Communications in Statistics - Theory and Methods, doi:10.1080/03610926.2020.1793364. (SCI)
[8] Helu Xiao, Zhongbao Zhou*, Tiantian Ren, Yanfei Bai and Wenbin Liu. Time-consistent strategies for multi-period mean-variance portfolio optimization with the serially correlated returns, Communications in Statistics - Theory and Methods, 2020, 49(12),2831-2868. (SCI)
[9] Helu Xiao, Tiantian Ren, Yanfei Bai and Zhongbao Zhou*. Time-Consistent Investment-Reinsurance Strategies for the Insurer and the Reinsurer under the Generalized Mean-Variance Criteria[J]. Mathematics, 2019, 7(9): 857. (SCI, SSCI)
[10] Rui Gao, Yaqiong Li, Yanfei Bai, Shanlan Hong. Bayesian inference for optimal risk hedging strategy using put options with stock liquidity. IEEE Access, 2019, 7: 146046-146056.
科研项目
[1] 湖南省研究生科研创新基金项目：基于MAP的投资模型中交易费用的研究，项目号：CX2015B163，主持，已结题
[2] 国家自然科学基金面上项目: 基于DEA 的投资组合评价与投资策略优化研究, 项目号: 71771082, 参与研究.
[3] 湖南省自然科学基金杰青项目: 大数据环境下的金融风险度量与预警研究, 项目号: 2017JJ1012, 参与研究.
[4] 国家自然科学基金面上项目：双向视角下巨灾保险衍生品定价及其最优投资策略研究，项目号: 72171133，参与研究
[5] 国家社科基金重点项目：巨灾保险精算模型研究，项目号:16AZD019，参与研究
[6] 国家科技评估中心评估研究专项：科技规划前评估模型与定量化方法研究，参与研究
[7] 山东省重点研发计划（软科学）项目：改革开放以来山东省科技创新政策的演进路径与系统剖析，项目号:2020RKB01369，参与研究
[8] 校级教改项目：“专业+创新+创业+劳动”四位一体融合的财经类高校劳动教育模式探索与创新—以山东财经大学为例，参与研究
学生工作：
自山东财经大学工作以来，担任本科生学年论文、毕业论文指导老师，在论文指导过程中，既充分尊重同学们的个人专业特长与感兴趣的研究方向，鼓励探索更适合的论文选题；又全面准确的向同学们介绍当前科研领域的热点与难点，激发同学们的浓厚兴趣，科学有效地指导同学们完成论文选题、写作等工作，并在论文写作过程中及时与学生沟通交流，充分了解同学们遇到的问题与困难，就学科知识背景、论文写作技巧、主流研究方法等方面开展有针对性的指导。在此培养模式下，目前所指导的学生在论文选题、写作等方面均取得了较好的成绩。
欢迎对金融工程与风险管理、保险精算、投资与再保险定价、系统优化与决策、金融数学等方面感兴趣的同学加入我们的团队。
个人主页：https://insurance.sdufe.edu.cn/info/1172/2743.htm
联系方式：baiyanfei0709@163.com
